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中证500期指开仓被限!每日单向1200手,不到11亿元

澎湃新闻记者 郭小路
2015-07-06 21:56
来源:澎湃新闻
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7月6日晚间,中国金融期货交易所(中金所)发布《关于进一步加强股指期货交易监管的通知》称,近期,市场波动剧烈,为进一步抑制过度交易,中金所依据《中国金融期货交易所套期保值与套利交易管理办法》和《中国金融期货交易所违规违约处理办法》有关规定,决定自2015年7月7日起,对中证500指数期货客户日内单方向开仓交易量限制为1200手。

此前,中金所并未有上述限制,上述限制将持续多长时间,目前也并不清楚。而按照7月6日收盘价计算,1200手中证500期指主力合约7440*200*1200*15%=2.6784亿元。这也意味着,中证500期指四个合约,一个客户每天可以单边开仓交易10.4181亿元。

中证500指数期货对应的现货是中证500指数,该指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况,其样本空间内股票是扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票,剩余股票按照最近一年(新股为上市以来)的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后20%的股票,然后将剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名,选取排名在前500名的股票作为中证500指数样本股。

中证500股指期货与上证50股指期货合约自2015年4月16日(星期四)起上市交易,合约上市初期的交易保证金为10%,与沪深300股指期货保证金一致。

截至7月6日,今年来,上证50指数、沪深300指数和中证500指数分别涨6.52%、13.15%和35.59%;从6月15日暴跌开始至7月6日,上述三个指数分别跌17.92%、25.05%和37.33%。也就是说,中证500指数在过去15个交易日的跌幅较另外期货品种对应的指数跌幅要狠。

在这一场A股市场保卫战中,民生证券策略分析师李少君认为,投资者对于成长类的股票更感兴趣,甚至有观点认为“中国梦”在股市的映射可能主要就在成长。成长股票的持续、大面积跌停,使得多头人气受挫,稳住中证500指数,有利于聚集人气。

李少君表示,这是一场现货期货联动的危机,前期空头通过现货和期货的交易日差异套利,使现货市场多头陷入被动。如果仍然只是围绕现货市场做文章,期货市场对现货市场的压力传导仍然无法完全隔绝。因此在打好中证500现货的同时,也要打好中证500期货。

市场人士称,中金所当晚限制中证500指数期货客户单方向开仓交易量,或意在降低中证500指数的单日波动,稳定市场预期。

值得关注的是,7月6日晚,中金所同时表示,将进一步加强股指期货套期保值交易管理,重点加强对期现货资产匹配的核查。对于违规行为,将采取限制开仓等监管措施,对于涉嫌违法行为,将报送中国证监会行政调查。


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