靴子落地:央行称明年一季度将部分同业存单纳入MPA考核

澎湃新闻记者 陈月石

2017-08-11 22:11 来源:澎湃新闻

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在监管不断加码的背景下,同业存单纳入MPA(宏观审慎管理框架)的靴子,明确了落地时间。
8月11日晚间,中国人民银行在发布的《2017年第二季度中国货币政策执行报告》中表示,为了更全面地反映金融机构对同业融资的依赖程度,引导金融机构做好流动性管理,拟于2018年一季度评估时起,将资产规模5000亿元以上的银行发行的一年以内同业存单纳入MPA同业负债占比指标进行考核。对其他银行继续进行监测,适时再提出适当要求。
在央行实施的MPA考核中,同业负债评估占25分:如果同业负债占总负债比例超过1/3,则被评为零分,不超过25%则得到25分。据兴业研究分析师何津津对250家银行(纳入同业负债1/3占比考核以及截至2016年末有完整数据的机构为样本)数据的测算:截至2016年末,将发行期限在1年以内的同业存单纳入同业负债口径后超过1/3红线的机构有28家,而资产规模超过5000亿元的机构仅3家。
所谓同业存单,指由存款类金融机构(政策性银行、商业银行、农村合作金融机构以及央行认可的其他金融机构)在全国银行间市场上发行的记账式定期存款凭证,是一种货币市场工具。
尽管同业存单的试点2013年年末从国有大行开始,但眼下已经发行的同业存单中,股份制银行和城商行才是大头。对于没有网点优势存款相对不足的股份制银行和城农商行来说,发行同业存单可以快速扩张负债并优化资产负债表。
为给平稳实施留出充分的过渡期,央行在货币政策执行报告中称,将做好将同业存单纳入 MPA 同业负债占比指标的准备工作,并在利率定价自律机制会议等场合披露相关考虑。
事实上,经过3年多的飞速发展后,作为同业业务资金链条的起点的同业存单,在银监会的三三四检查中,就成监管靶心。
其中,在中国银监会《关于银行业风险防控工作的指导意见(银监发〔2017〕6号)》中,针对同业存单,银监会要求,银行要提高对重点分支机构、币种和业务领域的关注强度,采取有效措施降低对同业存单等同业融资的依赖度。
在随后发布的《关于切实弥补监管短板提升监管效能的通知》中,银监会要求对于同业融资依存度高、同业存单增速快的银行业金融机构,要重点检查期限错配情况及流动性管理有效性。
而在《关于开展银行业“不当创新、不当交易、不当激励、不当收费”专项治理工作的通知》(银监办发〔2017〕53号)中,针对同业存单,银监会要求银行自查两项内容:一是若将商业银行所持有的同业存单计入同业融出资金余额,是否超过银行一级资本的50%;二是若将商业银行发行的同业存单计入同业融入资金余额,是否超过银行负债总额的三分之一。
民生证券副总裁、研究院院长管清友认为,虽然去杠杆、去泡沫很难有个明确的量化标准,但同业存单的内部循环,也是触发监管加码的一个重要导火索。因此,没有看到货币乘数与同业存单的实际有效双降,难言去杠杆有实质性进展。
事实上,在央行此番明确表态前,市场就预计,在上述自查整改阶段后,同业存单纳入同业负债概率较大。
华泰证券认为,如果商业银行不进行必要的调整,很可能面临更加严厉的措施包括罚金、处罚高管、停止准入审批(如高管资格、分支机构设立、牌照申请等)等,这对银行的影响更大。
责任编辑:沈关哲澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
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