上期所排查13起造成期货价格异动的交易行为：立案调查4起

1月5日傍晚，上海期货交易所（上期所）发布了2016年12月份查处违法违规行为情况的公告。

公告称，为切实强化风险防范，加强一线监管，规范期货交易行为，保障期货市场参与者的合法权益，上期所根据有关法规持续对违法违规行为进行查处。2016年12月期间，上期所共对13起造成价格异常波动的交易行为进行排查，对其中4起涉嫌违规交易的行为进行立案调查。

澎湃新闻记者询问上期所内部人士后获悉，立案调查的这4起违规交易或同时包括了个人投资者和机构投资者。

上述人士告诉澎湃新闻记者，具体涉案名单在结案前无法公开，但从流程上看，在交易所提出立案之后，如果情节严重的，会移交证监会稽查局处理，如果涉嫌违法犯罪，会移交公安机关。

公告显示，上期所在2016年12月共处理异常交易行为110起。其中，自成交超限39起，频繁报撤单超限70起，实际控制关系账户组合并持仓超限1起。对其中达到交易所异常交易处理标准的14名客户，进行了全市场通告并采取了限制开仓的监管措施。共处理实际控制关系账户交易限额超限3起，对涉及的12名客户进行了全市场通告并采取了限制开仓的监管措施。

不过，与2016年11月份公布的查处情况相比，12月份的异常交易行为已经减少了超过一半。

2016年11月，上期所共处理异常交易行为284起。其中，自成交超限75起，频繁报撤单超限204起，大额报撤单超限4起，实际控制关系账户组合并持仓超限1起。

上期所是国内三家商品期货交易所之一，目前挂牌交易黄金、白银、铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、燃料油、天然橡胶、石油沥青、热轧卷板、镍、锡等14种期货合约。

其中，螺纹钢和热轧卷板同属黑色系商品，在2016年的商品期货牛市中，涨势颇为引人关注。螺纹钢期货主力合约价格在2016年年内累计上涨60.71%，热轧卷板2016年累计涨幅则为69.57%。

尤其是去年11月，商品期货涨势尤其凶猛，上述两品种的当月累计涨幅分别为15.43%和13.18%。监管层针对疯涨行情频频出手，并加强监管力度，上期所当月内对达到交易所异常交易处理标准的29名客户，进行了全市场通告并采取了限制开仓的监管措施。

去年12月9日，上期所继续收紧对热轧卷板的交易限制，规定非期货公司会员或者客户在热轧卷板HC1705合约日内开仓交易的最大数量为2000手，并上调日内平今仓交易手续费至成交金额的万分之三。

期货价格随之回调，12月螺纹钢主力合约价格下跌5.69%，热轧卷板微跌0.06%。而据澎湃新闻记者的统计，在12月份上期所公告的限制开仓监管措施中，发生最多异常交易的期货品种正是热轧卷板、螺纹钢和锌。

上期所相关负责人表示，将根据有关法规持续对违法违规行为进行查处，切实强化风险防范，加强一线监管，规范期货交易行为，保障期货市场参与者的合法权益。