“如果当初”“下次一定”⋯⋯反事实因果教你不要美化那条没有走的路

你可能这样想过：

如果当初选了另一个专业，或选了另一家公司的offer，或许现在的生活会更加轻松；

早知道当初应该早点给孩子报补习班，说不定孩子的成绩能提高不少；

下次我一定要提早吃药，说不定感冒就不会像这次一样那么严重了⋯⋯

这些想法中的“如果当初”“早知道”“下次一定”就是反事实思维的朴素表达。

1.什么是“反事实”

就拿感冒来说，感冒了以后需要吃药，吃药以后感冒好了。这个时候我们就会说，多亏了吃药，不然的话，感冒还不知道什么时候能好。

在这个日常生活例子中，吃药和感冒症状之间确定了一种因果关系。但是这种生活化的语言并不严谨。

我们怎么就知道感冒好了就是因为吃药了呢？面对非病毒性的感冒，如果不吃药，ta有可能下一周后自愈；如果一开始就用药，ta自然也会好。那么我们可以认为，吃药这个“干预”/“介入”和感冒之间没有因果关系。

这能说明什么呢？这又有什么稀奇的呢？其实在我们日常生活中每天都在用、却从未意识到的思维方式正是“反事实”的起点。

从本质上讲，事实状态，就是我们实际经历的状态。在感冒吃药的例子里，事实状态就是你吃药后感冒痊愈的状态。

反事实则指的是，处理变量取值为“现实生活中没有发生”的状态下，响应变量的取值。也就是，一个人没有吃药的状态下会有什么表现。

事实状态和反事实状态的差异，代表了不种因果关系，即某一个处理变量对个体的因果效果。

2.为什么“反事实”难回答

从上述例子中不难发现，反事实的两种状态是不可能同时被观测到的。

一个人不可能既吃了药，又不吃药；一个人不可能既给孩子报了补习班，又不报补习班。

这被称为“因果推论的根本性问题”。

这个根本性问题带来的最大困境在于我们无法直接计算出个体性的因果关系。面对这种困境，一个替代方案是，找一些和被研究对象“特别像”的人，作为被研究对象的“反事实”。

3.三个例子帮你建立因果推论

xx药真的有用吗

例如，一群实验组的病人要检验某种药物的效果。A组人吃了药以后精神状态变得更好了。B组人看到先服用药物的人吃了药之后精神状态变好了，就会得到精神状态和药物之间正相关的心理暗示。

A、B两组的结果之间出现了心理暗示的混淆效应。

因此，在做因果推论的时候，就有SUTVA（单位处理变量值稳定假设，stable unit treatment value assumption）的要求，避免引入新的混淆元素，“污染”因果关系。

名校毕业生更容易获得好的工作机会，从而得更多的收入。

在社会科学研究中，可忽略性假设直接决定了是否有混淆性偏误。

例如，在名校回报中，那些特别容易从名校文凭中获益的人更加容易上名校（比如家庭背景更好、能获得更好的教育资源和投入等）。此时名校的经济回报会被夸大，也就是所谓的能挣钱的都去上名校，显得上名校的能挣钱。

在研究怀孕对精神状态的影响时，男性群体是被排除在研究对象之外的。

在这个例子中，我们引入的是正值假设。所谓正值，是指每个研究对象受处理变量特定取值水平影响的概率在0和1之间，不能无限接近于0，也不能无限接近于1。

正值假设要排除两类分析对象，即数据中的p=0和p=1的人。

正如上方例子所示，男性不可能受这个处理变量影响，因此p=0，他们无法对因果推论提供太多的帮助。

应用统计因果推论（第二版） 胡安宁 编著

本书特色

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2.内容编排上，前后依此展开，由浅入深，循序渐进。本书将内容分为理论基础、基本方法和高级方法三个板块。各板块包含若干章节，每一章节对应于一个特定的因果推论方法主题，彼此相对独立。内容体量上对应于三到四个学时的课程教学。本教材全部章节内容可以很好的满足一个学期《应用统计因果推断》课程教学的要求。这一内容设定在复旦大学已经实践多年，取得很好的教学效果。此外，短期授课也可以将内容限定在理论基础和基本方法两个板块，该教学模式也在华中科技大学得到实践。

3.内容兼顾综合性和跨学科性。除了传统经济学领域内的几种因果识别工具（如工具变量、回归断点设计等），还囊括了政治学、心理学、生物统计学以及传染病学等领域内的前沿分析技术（例如，随时间变化的处理效应）。

4.教材-讲义-课程的全链条建设。配合本教材的内容，业已形成比较成熟的教学演示资料。除此之外，依托本教材，编者先后开发了线上和线下的双平台课程。

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本书对社会科学中因果推论中的反事实框架、基本方法均进行了较为详细的讲解，对于广义倾向值方法、因果中介分析和敏感性检验等方法也有所介绍，讲解层层递进、逻辑清晰，对于学习定量社会科学的研究生乃至相关领域的学者，我推荐该教材。

——谢宇

美国国家科学院院士、美国艺术与科学院院士、普林斯顿大学社会学和国际研究BertG.Kerstetter'66大学教授、普林斯顿大学当代中国研究中心主任

《应用统计因果推论》萃集了目前这个领域的主要方法，涵盖了计量经济学和统计学在过去40年开发的经典模型，是实证社会科学、项目评估研究者的重要参考著作。

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圣路易斯华盛顿大学FrankJ.Bruno杰出教授

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纽约大学社会学教授、上海纽约大学御风全球社会科学讲席教授、应用社会经济研究中心主任

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南京大学社会学教授

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哈佛大学社会学教授